中新社上海9月22日電 (姜煜 高志苗)中國(guó)外匯交易中心、銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司與香港交易及結(jié)算所有限公司旗下的香港場(chǎng)外結(jié)算有限公司，聯(lián)合境外電子交易平臺(tái)，于22日在“北向互換通”下增加以一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR1Y)為參考利率的利率互換合約。
上述業(yè)務(wù)推出當(dāng)日，31家境內(nèi)外機(jī)構(gòu)積極參與，累計(jì)交易筆數(shù)為53筆，名義本金規(guī)模達(dá)64.6億元(人民幣，下同)。三方基礎(chǔ)設(shè)施順利組織完成首日的交易和清結(jié)算，業(yè)務(wù)和系統(tǒng)運(yùn)行正常平穩(wěn)。
貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR)在中國(guó)貸款定價(jià)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，在“北向互換通”下引入LPR利率互換合約，將進(jìn)一步豐富境外投資者可使用的風(fēng)險(xiǎn)管理工具，滿足境外投資者多樣化的利率風(fēng)險(xiǎn)管理需求。
自2023年5月15日上線以來，“互換通”持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行，交易日趨活躍，已成為境外機(jī)構(gòu)投資者管理人民幣利率風(fēng)險(xiǎn)的重要渠道。截至2025年8月底，已有來自15個(gè)國(guó)家和地區(qū)的境外銀行、證券公司、資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)等82家境外金融機(jī)構(gòu)累計(jì)達(dá)成人民幣利率互換交易1.5萬余筆、合計(jì)名義本金約8.15萬億元。“互換通”在充分保留兩地監(jiān)管規(guī)則、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和交易習(xí)慣的前提下，滿足國(guó)際投資者對(duì)人民幣債券的利率風(fēng)險(xiǎn)管理需求，為境內(nèi)外投資者參與兩地金融衍生品市場(chǎng)提供了更為便捷、高效、安全的渠道。(完)